レラティブ・ストレングス投資（その１）

2014/08/12
18:15

御発注さんの紹介で、レラティブ・ストレングス投資という投資法を知りました。

この投資法は下記のブログで紹介されていて、ブログ主は実践されています。

市原ブログ
移動平均投資とレラティブストレングス投資の秘密を全て無料公開してます 12個の整数を足し12で割る。それだけであなたは一流の投資家になれる。

株式投資ではお馴染みの移動平均線を用いた順張り投資法です。

具体的な投資法は、
１．月末に、複数の資産クラスの、「3ヶ月リターン、6ヶ月リターン、12ヶ月リターンの平均値」（以下、3-6-12ヶ月リターン）を計算する。
２．3-6-12ヶ月リターンが高い上位3資産を抽出する。
３．この3資産の中で、市場価格が12ヶ月移動平均を上回っている資産を抽出し、均等配分に投資する。
４．以上を毎月繰り返す。
と紹介されています。
※必見！レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果より

KAPPAさんの分析で、長期に渡って有効なアノマリーは、
・バリュー効果
・小型株効果
・モメンタム（トレンド）
の３つが挙げられているので、この投資法はアノマリーを利用した質の高い投資法と呼べるでしょう。

詳しい投資法は、こちらに詳しく記載されているのでご覧になって下さい。

（続き）

レラティブ・ストレングス投資の検証を自分でも少し行ってみたのですが、

下げ相場に格段に強い

投資法でした。

・１９９７年７月　アジア通貨危機
・２００１年８月　インターネットバブル崩壊
・２００８年９月　リーマンショック
といった暴落イベントを回避することに成功しています。

下表はＴＯＰＩＸのレラティブ・ストレングス投資の検証結果です。
売買判断のＢＵＹは買い持ち、ＳＥＬＬは保有しないことを示します。

直近の買い転換は２０１２年１１月
アベノミクスの初動を捉えることにも見事成功しているのが良いですね。

その２に続く。

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レラティブ・ストレングス投資（その２）ホーム２０１４年７月　月次報告

No title

いやあ、面白い！私もこんな投資法があることを知りませんでした。今後体験するであろう相場の転換期を当てられるといいですね。

2014/08/13(13:16)
こなつ URL
編集

No title

こなつさん

最近、御発注さんからこの投資法を教えて貰って、面白いなと思ってます。

１週間ほど前に御発注さんが新興国株式インデックスを買ったとツイートしていましたが、この投資法に基づいて買ったとのことです。

次の下落を当てることが出来たら、損失に耐える必要がなくなるので、良いですね～。

2014/08/13(16:39)
AKI URL
編集

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